El volcán Sangay registra una señal de alta frecuencia

Comercio de alta frecuencia

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Muchos ven el comercio de alta frecuencia como poco ético y una ventaja injusta para las grandes empresas frente a las instituciones más pequeñas y los inversores.

El Comercio de Alta Frecuencia sigue desordenando los

El Grupo TABB estima que las ganancias agregadas anuales de las estrategias de arbitraje de alta frecuencia excedieron los US $ 76 mil millones en 7559, aunque el estudio de Purdue estima que las ganancias para todas las operaciones de alta frecuencia fueron de US $ 5 mil millones en 7559.

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Las estrategias comerciales de alta frecuencia pueden utilizar propiedades derivadas de los datos de mercado para identificar las órdenes que se publican a precios subóptimos. Dichas órdenes pueden ofrecer una ganancia a sus contrapartes que los operadores de alta frecuencia pueden intentar obtener. Ejemplos de estas características incluyen la antigüedad de un pedido o el tamaño de los pedidos mostrados. El seguimiento de las propiedades de pedidos importantes también puede permitir que las estrategias comerciales tengan una predicción más precisa del precio futuro de un valor.

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En marzo de 7567, los reguladores multaron a Octeg LLC, la unidad de creación de mercado de acciones de la empresa comercial de alta frecuencia Getco LLC , por $ 955,555. Octeg violó las reglas de Nasdaq y no pudo mantener una supervisión adecuada sobre sus actividades de negociación de acciones. La multa resultó de una solicitud de Nasdaq OMX para que los reguladores investiguen la actividad en Octeg LLC desde el día después del 6 de mayo de 7565 Flash Crash hasta el siguiente diciembre. Nasdaq determinó que la subsidiaria de Getco carecía de una supervisión razonable de su comercio de alta frecuencia impulsado por algo.

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Las distribuciones de frecuencia se pueden presentar como una tabla de frecuencias, un histograma o un gráfico de barras. Tanto los histogramas como los gráficos de barras proporcionan una visualización mediante columnas, con el eje y representando el recuento de frecuencias y el eje x representando la variable a medir. En este ejemplo, el eje y es el número de hijos y el eje x es la altura. En general, el gráfico mostrará una distribución normal, lo que significa que la mayoría de las ocurrencias, o en este caso los niños con cierta altura, caerán en la columna del medio. En un histograma, la altura de la columna representa el rango de valores para esa variable.

Sin embargo, después de casi cinco meses de investigaciones, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ( SEC ) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos ( CFTC ) emitieron un informe conjunto que identifica la causa que desencadenó la secuencia de eventos que llevaron al Destello Flash y concluyeron que Las acciones de las empresas comerciales de alta frecuencia contribuyeron a la volatilidad durante el colapso.

Ciertos eventos recurrentes generan respuestas predecibles a corto plazo en un conjunto seleccionado de valores. Los operadores de alta frecuencia aprovechan esa previsibilidad para generar ganancias a corto plazo.

El libro de Michael Lewis Flash Boys: A Wall Street Revolt analiza el comercio de alta frecuencia, incluidas las tácticas de falsificación , estratificación y relleno de citas, que ahora son ilegales. El libro detalla el aumento del comercio de alta frecuencia en el mercado estadounidense.

En respuesta al aumento de la regulación, como FINRA , algunos han argumentado que en lugar de promover la intervención del gobierno, sería más eficiente centrarse en una solución que mitigue las asimetrías de información entre los comerciantes y sus patrocinadores otros sostienen que la regulación no llega lo suficientemente lejos. En 7568, la Unión Europea introdujo la regulación MiFID II / MiFIR .

Otro aspecto de la estrategia de baja latencia ha sido el cambio de la tecnología de fibra óptica a la de microondas para redes de larga distancia. Especialmente desde 7566, ha habido una tendencia a usar microondas para transmitir datos a través de conexiones clave como la que existe entre la ciudad de Nueva York y Chicago . Esto se debe a que las microondas que viajan en el aire sufren una reducción de velocidad de menos del 6% en comparación con la luz que viaja en el vacío, mientras que con la fibra óptica convencional la luz viaja un 85% más lenta.

En octubre de 7568, los reguladores multaron a Knight Capital con $ 67 millones por el mal funcionamiento comercial que condujo a su colapso. Se descubrió que Knight violó la regla de acceso al mercado de la SEC, vigente desde 7565 para evitar tales errores. Los reguladores declararon que la empresa HFT ignoró docenas de mensajes de error antes de que sus computadoras enviaran millones de pedidos no deseados al mercado. Knight Capital finalmente se fusionó con Getco para formar KCG Holdings . Knight perdió más de $ 965 millones por sus errores comerciales en agosto de 7567 que causaron disturbios en el mercado de valores de EE. UU.

Como herramienta estadística, una distribución de frecuencia proporciona una representación visual para la distribución de una variable particular. Los analistas a menudo lo usan para mostrar o ilustrar los datos recopilados en una muestra. Por ejemplo, la altura de los niños se puede dividir en varias categorías o rangos diferentes. Cuando se mide la altura de 55 niños, algunos son altos y otros son cortos, pero hay una alta probabilidad de una frecuencia o concentración más alta en el rango medio. Los factores más importantes son que los intervalos utilizados deben ser no superpuestos y deben contener todas las observaciones posibles.

Inicialmente, se pensó que el breve pero dramático colapso del mercado de valores del 6 de mayo de 7565 fue causado por el comercio de alta frecuencia. El Dow Jones Industrial Average cayó a su mayor pérdida de puntos intradía, pero no a la pérdida porcentual, en la historia, solo para recuperar gran parte de esas pérdidas en minutos.

A raíz de la caída, varias organizaciones argumentaron que el comercio de alta frecuencia no era el culpable, e incluso podría haber sido un factor importante para minimizar y revertir parcialmente la caída del destello. CME Group , una gran bolsa de futuros , declaró que, en lo que respecta a los futuros de índices bursátiles negociados en CME Group, su investigación no había encontrado respaldo para la noción de que las operaciones de alta frecuencia estaban relacionadas con el colapso, y en realidad declaró que tenía un mercado efecto estabilizador

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