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Estrategias de opciones de compra cubiertas

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Las características del contrato son importantes para conocer todos los extremos de la transacción, así como los costes y garantías necesarias para operar con este activo.

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Esta estrategia con opciones consiste en mantener una posición a largo plazo en un activo mientras se compra una opción put sobre el mismo activo. El objetivo es protegerse de potenciales caídas en el precio del activo subyacente.

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Esta estrategia permite protegernos de caídas a corto plazo y a su vez, obtener beneficios si el mercado sube a un coste bajo. La estrategia se divide en dos partes:

Esta estrategia permite tener un suelo, permitiendo ganancias ilimitadas con potenciales subidas del valor del activo subyacente, mientras que permite que si el precio del activo se sitúa por debajo del precio de ejercicio, se ejercería la opción put.

Cualquier spread de opciones que se construye utilizando opciones Call, también se conoce como una  Call Spread  (diferencial Call). De forma similar, los spreads de opciones que son creados con opciones Put se denominan como Put Spreads (diferenciales Put).

El beneficio máximo que se obtendrá utilizando esta estrategia es igual a la diferencia entre los dos precios de ejercicio, menos el costo neto de las opciones.

Esta estrategia es muy similar a la planteada anteriormente. En ella el inversor compra opciones put y vende el mismo número de opciones put a un precio de ejercicio más bajo. Se utiliza cuando el inversor espera caídas en el precio del activo subyacente.

La estrategia se utiliza cuando se quiere proteger ganancias que hemos tenido en un activo en un largo plazo. Con ella, podemos proteger estas ganancias sin vender las acciones y sin incurrir en un coste elevado para obtener esta cobertura.

Los traders que compran opciones pueden considerar el uso de spreads de opciones para reducir el costo neto de realizar una operación con estos derivados. En el caso de los vendedores de opciones sin cobertura, pueden considerar el uso de spreads de opciones en lugar de reducir los requerimientos de margen, ya que estas estrategias les permiten liberar poder de compra mientras que al mismo tiempo ponen un límite a la pérdida máxima potencial en caso de que el mercado se mueva en su contra.

-Spreads verticales:  Estas estrategias son construidas usando opciones de la misma clase (Call o Put), el mismo activo subyacente y el mismo mes de expiración, pero con precios de ejercicio distintos.

Los spreads de opciones que al ser abiertos producen un crédito neto se conocen como spreads de crédito  mientras que los spreads de opciones que generan un débito neto se denominan spreads de débito.

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En esta imagen, podemos apreciar la pantalla de negociación, en ella vemos los precios teóricos. Para este vencimiento, compramos una call a 65555 puntos y vendemos una call a 65955. La gráfica resultante de la estrategia sería la siguiente:

En el trading con opciones, se denominan como spread de opciones a todas las estrategias que consisten en la compra y venta simultánea de opciones de la misma clase (Call o Put) basadas en el mismo activo subyacente (acciones, divisas, futuros, etc) y que tienen distintos precios de ejercicio y/o fechas de vencimiento.

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